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| - Výnosová křivka ukazuje, jak se mění úrokový výnos s měnící se . Obvyklý tvar výnosové křivky je rostoucí, tedy že dluhopisy s delší splatností nesou větší kupón. Obvykle to je z důvodu prémie za úrokové riziko. Mohou existovat ale i ploché výnosové křivky, případně klesající. Česká výnosová křivka je strmě rostoucí. Dluhopisy s nejkratší splatností nesou věřitelům českého státu kolem dvou procent. Největší úrok musí Česko platit za patnáctileté dluhopisy, okolo 6 procent. Nejdelší padesátileté dluhopisy mají úrokovou sazbu mírně nižší. (cs)
- Die Zinsstruktur ist in der Geldtheorie und Finanzwirtschaft das Verhältnis verschiedener Zinssätze zueinander auf dem Geld-, Kapital- und Kreditmarkt. (de)
- Une courbe des taux (en anglais : Yield Curve) est, en finance, la représentation graphique de la fonction mathématique du taux d'intérêt effectif à un instant donné d'un zéro-coupon en fonction de sa maturité d'une même classe d'instruments fongibles exprimés dans une même devise, comme les swaps contre IBOR. Par extension, on l'emploie pour des instruments non fongibles mais néanmoins fortement comparables entre eux, comme les emprunts à taux fixe d'un même État. En anglais, on emploie indifféremment les expressions yield curve ou term structure of interest rates. (fr)
- 금융에서 수익률 곡선(영어: yield curve)란 수익률의 기간구조를 나타내기 위해 이자율과 시간의 관계를 나타낸 곡선이다. 과 은 수익률 곡선의 모양을 잘 뒷받침하는 이론이다. (ko)
- イールドカーブ（英: yield curve）や利回り曲線とは、金利の期間構造をグラフにしたもの。金利の期間構造（term structure of interest rates）とは、残存期間が異なる債券における利回りの変化のこと。横軸に残存期間、縦軸に債券などの利回り（投資金額に対する利息の割合:1年間）をとる。 残存期間が長いほど現金として返ってくるのに時間が掛かるというプレミアムがついたり、金利変動リスクが高まることなどから、通常は利回りは残存期間が長くなるほど高くなり、イールドカーブは右上がりの曲線となる。 例を挙げると、債券・定期預金は一般に1年満期のものより、2年満期のものの方が1年あたりの利率が高い。 (ja)
- Een yieldcurve, rentecurve of rentetermijnstructuur is een term uit het vermogensbeheer, met name in de context van obligaties: een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen het rendement op overigens gelijke of vergelijkbare leningen met diverse looptijden. Op de horizontale as wordt de looptijd in jaren aangegeven, op de verticale as het rendement (meestal in de vorm van de yield to maturity). (nl)
- La curva dei rendimenti o struttura a termine dei tassi di interesse è la relazione che lega i rendimenti dei titoli con (scadenze) diverse alle rispettive maturità. (it)
- Avkastningskurva är en grafisk framställning av avkastningar under en viss tidsperiod. Vanligast är att visa den . Avkastningen eller rättare sagt räntan (eng. Yield of maturity) på statspapper varierar med löptiden där den kortaste räntan bestäms av riksbanken medan de längre räntorna i stor utsträckning styrs av inflationsförväntningar. Denna artikel om finans saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
- 收益率曲线（Yield curve），又称殖利率曲線、孳息曲線或利率结构曲线，是金融學概念。收益率曲线是描述在某一时点上、一组相似的金融产品（通常是债券）的收益率与其存續期限（duration）之间数量关系的一条曲线。收益率曲线图中的纵轴代表收益率，横轴代表到期期限。金融數學上更嚴謹的探討通常會用利率的期限結構（term structure of interest rates）這個名字。收益率曲線一般是條斜率為正的单调函数。 (zh)
- La corba cupó-zero o estructura temporal dels tipus d'interès (acrònim: ETTI; en anglès: Term Structure of Interest Rate, TSIR, i també Yield Curve) és senzillament una corba que relaciona la variació dels tipus d'interès, únicament a conseqüència de l'horitzó temporal al qual estan referits. Precisant més els termes, relaciona els de bons cupó-zero amb el . Per tant, la corba cupó-zero o yield curve és un dibuix de tots els rendiments (tipus d'interès) que ofereixen els bons cupó-zero quan s'ordenen de menor a major venciment. (ca)
- Στα οικονομικά, η καμπύλη αποδόσεων είναι η σχέση μεταξύ του επιτοκίου(ή του κόστους δανεισμού) και του χρόνου για τη λήξη του χρέους για ένα δεδομένο δανειολήπτη σε ένα δεδομένο νόμισμα . Οι περισσότερο μαθηματικές περιγραφές της σχέσης αυτής συχνά αποκαλούνται ως χρονική διάρθρωση των επιτοκίων. Η καμπύλη απόδοσης της συνάρτησης Υ είναι γνωστή με βεβαιότητα μόνο για κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης, ενώ οι άλλες διάρκειες υπολογίζονται με τη μέθοδο της παρεμβολής (βλέπε παρακάτω ). (el)
- Se denomina curva cupón cero a la construida con los tipos de interés para diferentes plazos que cumplen la ecuación que se corresponde con la cantidad a pagar por una unidad monetaria prestada hoy y devuelta en el momento t. Tanto el tipo de interés i como t se expresan en años. El inverso multiplicativo de FC es: Los valores se denominan factores de descuento. Pero esta curva es muy importante ya que simplifica mucho el desarrollo y formulación matemática y el cálculo de valoración de todo tipo de instrumentos financieros. (es)
- In finance, the yield curve is a graph which depicts how the yields on debt instruments - such as bonds - vary as a function of their years remaining to maturity. Typically, the graph's horizontal or x-axis is a time line of months or years remaining to maturity, with the shortest maturity on the left and progressively longer time periods on the right. The vertical or y-axis depicts the annualized yield to maturity. (en)
- Krzywa dochodowości (ang. yield curve, czasowa struktura stóp procentowych) – graficzna ilustracja zależności pomiędzy wysokością oprocentowania depozytu lub pożyczki a terminem jej zapadalności dla danej transakcji (np. obligacji z danej transzy) i w określonej walucie. Zazwyczaj wysokość oprocentowania (np. rocznego) rośnie wraz z czasem oczekiwania. Przebieg krzywej dochodowości może być wyjaśniony:
* teorią oczekiwań,
* teorią segmentacji rynku,
* teorią preferencji płynności,
* teorią preferowanego habitatu. (pl)
- Em finanças, curva a termo ou curva da taxa de juros (em inglês: yield curve) é a relação entre a taxa de juros (ou custo do empréstimo) e o tempo de maturação do débito para um dado emprestador numa dada moeda. Na prática, essa relação mostra como o mercado apreça o risco: em geral, para emprestar dinheiro por um prazo mais longo, o investidor exige um juros maior, e a curva vai mostrar exatamente isso. (pt)
- Кривая (бескупонной) доходности (англ. (zero-coupon) yield curve), или срочная структура процентных ставок (англ. term structure of interest rates) — зависимость (кривая зависимости) доходности однородных финансовых инструментов от их сроков, при условии, что промежуточные платежи отсутствуют. Кривую доходности можно построить для конкретной организации. Одной из базовых кривых доходности является кривая по государственным ценным бумагам (G-кривая, G-curve) различной срочности (в России — по ОФЗ). Её условно можно считать кривой безрисковой доходности для данной страны. Тем не менее, в силу государственной политики по стимулированию вложений в государственные облигации, G-кривая может не совсем верно отражать безрисковую кривую, поэтому для построения последней используют рыночные доходнос (ru)
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